Il Santuario accomuna il ceppo etnico slavo, italiano e tedesco. Già nel 16° secolo il Monte era meta di pellegrinaggi dei tre popoli; oggi esso può indubbiamente venir considerato un Santuario europeo.
Secondo un'antica tradizione, nell'anno 1360 sul Lussari un pastore di Camporosso smarrì le sue pecore, che ritrovò poco dopo inginocchiate attorno ad un cespuglio di pino mugo. Con grande meraviglia egli si accorse che al centro del cespuglio si trovava la statuetta di una Madonna con Bambino. Il pastore la prese, la portò a valle e la consegnò al Parroco di Camporosso ma la mattina seguente la statua venne trovata nuovamente sul Monte Lussari, sempre attorniata dalle pecore inginocchiate. Tale episodio si ripeté una terza volta. Il patriarca di Aquileia, informato del fatto, ordinò che sul luogo venisse costruita una cappella.Della cappella originaria non vi sono più tracce; l'edificio attuale è il risultato di ricostruzioni e ampliamenti di un edificio del XVI secolo.
Il santuario è raggiungibile a piedi, attraverso il suggestivo Sentiero del Pellegrino che si snoda tra i boschi della foresta di Tarvisio, oppure con la telecabina che parte da Camporosso.